ANALİZ-Algoritmik Model Portföy(Bizim Menkul Değerler)

09.12.2016 16:36

Bizim Menkul Değerler ( http://www.bmd.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Analiz:
"Aralık ayı için belirlediğimiz algoritmik model portföyde
aşağıdaki hisseler yer almıştır. Şirketlerin 9 aylık mali tabloları,
son hafta gerçekleşen yabancı payı alım satımları ve dünkü kapanış
fiyatlarına göre mali ve piyasa verileri kullanılarak Algortimik Model
Portföy güncellenmiştir. Model portöy incelenirken belirlenen
kriterlerin sadece rakamsal verilerden oluştuğu temel bir bir analiz
içermediği ve analistlerin bireysel analizleri ile oluşan Araştırma
Model Portföyü ile farklılıklar içerdiği bilinmelidir. Artan kur ve
petrol fiyatlarına ragmen 9 aylık verileri ve 2016 yıl sonu ve 2017
verileri güçlü kalan şirketlerin portföyü oluşturduğu dikkat çekmekte.
Model portföyde yer alan şirketlerin tarihi FD/FAVÖK ve beklenti
çarpanlarına göre iskontolu olduğu gözlemlenirken Z skor ve F skor
verileri söz konusu şirketlerin oldukça güçlü mali verileri olduğuna
işaret etmektedir.
AKCNS, ALKIM, ARCLK, AYGAZ, BOLUC, ENKAI, FROTO, AKBNK, ALBRK,
GARAN, ISCTR, TSKB, YKBNK
9 aylık mali tablo verileri ile güncellenen algoritmik model
portföyümüz aşağıdaki gibi oluşmuştur.
BİST Tüm Endeksi'nde yer alan 28 sektör ve 239 şirket ile ilgili 7
Aralık kapanış fiyatları ve açıklanmış en son mali tablo verileri ile
halka açıklık oranları, ortalama işlem hacimleri, volatiliteler,
piyasa değerleri, son 1 yıl içerisindeki dip, zirve seviyeleri ve
kapanış fiyatları, Bloomberg'teki ortalama hedef fiyatlar, temettü
verimleri, BİST100 endeksine göre göreceli getirileri,
cari-beklenti-tarihi ortalama-sektörel medyan F/K ve FD/FAVÖK
çarpanları, halka açık kısımdaki yabancı payları ve yabancı pay
değişimleri gibi piyasa verilerine ek olarak şirketlerin cari ve
tarihi Z Skor, F Skor, Cari Oran, İşletme Sermayesi, ROIC, EVA Spread,
CRR, ARR, FCF Yield, Kar Marjları ve Borçluluk rasyoları tespit
edilmiş ve söz konusu verilerle şirketlerin sektörleri ve genel
endekse göre konumları belirlenmeye çalışılmıştır. Geniş listeden
belirli kriterlerle seçilmiş "Rakamlarla Öne Çıkanlar" çalışmamızda
Verilerin Yıldızları- Hisse Takip Listesi olarak belirlenmiştir. Bu
haftaki yıldızlar "

Analizin tamamı için:

http://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/1797/verilerin-yildizlari---hisse-takip-listesi---081216.htm


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:05100.237
Değişim :  -0,10% |  -102,07
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933