Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, 15 Kasım 2019 Cuma günü
itibarıyla işleme açılacak yeni sözleşmelerin işlem teminatı
hesaplamalarında kullanılacak risk parametreleri belirlendi.
Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2019 Cuma günü,
gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk
parametreleri şu şekilde:

BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU (TÜREV PİYASASI)
1) Fiyat Değişim Aralığı

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri
Kontratlar Fiyat Değişim Aralığı (TL)
CCOLA 380
ENKAI 60
FROTO 760
MGROS 255
SASA 155
TRKCM 30
TSKB 10
ULKER 245

2) Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri
Kontratlar Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski (TL)
CCOLA 380
ENKAI 60
FROTO 760
MGROS 255
SASA 155
TRKCM 30
TSKB 10
ULKER 245

3)Ürün Grupları Arası Risk Analizi

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri

Kontratlar Ürün Grupları Arası Kredi Oranı (%)
* Öncelik aşağıdaki ikili sırasına göredir
XU030-MGROS 50
XU030-TSKB 50
XBANK-TSKB 50

Delta Spread Oranı

XU030-MGROS 6.33
XU030-TSKB 140.10
XBANK-TSKB 159.62

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey