Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Haftalık Portföy:
"Haftalık Portföy Güncelleme
Kantitatif Araştırma / Hisse Senetleri
27 Nisan 2016 tarihli başlangıç raporumuz ile Borsa İstanbul'da
kantitatif takip kapsamımızdaki hisse senetleri için iki adet hisse
seçim modelini yayımlamaya başlamıştık. Modellerimiz, son yıllarda
global ölçekte oldukça popülerlik kazanan "faktör bazlı yatırım"
felsefesine göre oluşturulmuştur. Modellerimizde bilinirliği yüksek
yedi faktör kullanılmıştır. Bunlar değer, şirket büyüklüğü, momentum,
büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risktir. Model sonuçlarını
kullanarak iki farklı portföy oluşturmaktayız. Bunlardan ilki, 10
hissede uzun posisyon alan ve BIST-100 Endeksi'nden daha iyi bir
getiri sağlamayı hedefleyen "Aylık Kantitatif Hisse Portföyü"dür.
Diğeri ise, piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri sağlamayı
hedefleyen ve 4 hissede uzun, farklı 4 hissede de kısa pozisyon alan
"Haftalık Portföy"dür.
Her hafta Pazartesi günleri, Haftalık Portföy'de güncellemeler
yapmaktayız. Eski ve yeni portföy içerikleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır. Kantitatif portföyümüzde yer alan hisselerin doğrudan
model sonuçlarından elde edildiğini ve dolayısıyla bu portföyün söz
konusu hisselere ilişkin temel analize dayalı görüşlerimizden
farklılık gösterebileceğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca, faktör bazlı
yatırım felsefesine dayanan modellerimiz, piyasada var olan çeşitli
risk primlerine ait getirileri sistematik olarak kazanmayı
hedeflemektedir. Bu nedenle, portföylerde yer alan hisse senetlerine
tek tek yatırım yapmak yerine portföyün tamamına sepet şeklinde
yatırım yapmak (eşit ağırlıklı olarak, dört uzun önerisini eşanlı alıp
dört kısa önerisini eşanlı satmak) kritik öneme sahiptir."

Analizin tamamı
için:

http://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/BIST%20Kantitatif%20Hisse%20Se%C3%A7im%20Modelleri/5032


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey